İş Varant | İtfalar 20.02.2017 10:11:05

Merhaba,

8 adet Şubat vadeli Petrol varantlarımız 17 Şubat Cuma itfa oldu.

İtfa olan varantlarımız hakkında detayları aşağıda ve ekte sizlerle paylaşıyoruz.

17 Şubat Petrol Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak varlık uzlaşı değeri, vade tarihinde ICE Futures Europe - Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesinin uzlaşma fiyatıdır (Nisan 2017 Vadeli Kontrat). Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.


Petrol Varantları’nın Vadesonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?
Örnek1:
Bir petrol Alım Varantının,
Kullanım Fiyatı: 50 $
Varantın Çarpanı: 0,1
Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı
Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 55 $
Vade Sonu Dolar / TL: 3,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)
Varanttan Elde Edilen Kar: 1,75 TL [ (55-50)*0,1*3,50=1,75]
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:
Bir petrol Satım Varantının,
Kullanım Fiyatı: 60 $
Varantın Çarpanı: 0,1
Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı
Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 55 $
Vade Sonu Dolar / TL: 3,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)
Varanttan Elde Edilen Kar: 1,75 TL [ (60- 55)*0,1*3,50=1,50 ]
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Karda Sonlanan Varantların Takası Ne Zaman Gerçekleşek?
Varantların uzlaşı sonrası karlı itfa olması durumuna, yatırımcılara nakit uzlaşı sonrası elde edilecekleri kar miktarı vade sonunu izleyen 3. işgünü olan 22 Şubat 2017 Çarşamba günü ödenir.

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü