İş Varant | Duyuru 30.10.2014 11:21:16

İş Yatırım Türkiye’nin ilk EUR/USD varantlarını ihraç etti.

Dar alım satım fiyat makası, kaldıraç ve piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ile EUR/USD varantlarının yatırımcılar için önemli bir alternatif olacağını düşünüyoruz. İlk etapta ALIM varantları için 1.30 - 1.33, SATIM varantları için 1.20-1.25 kullanım fiyatlı EUR/USD varantları piyasada işlem görmeye başladı.

Ekte işlem görmekte olan USD/TL ve EUR/USD döviz varantlarımızın listesini sizlerle paylaşıyoruz.

EUR/USD Döviz Varantları Nedir?
Dayanak varlığı EUR/USD kuru olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı EURUSD koduyla takip edebilirsiniz. EUR/USD kuru üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Kısa kodu FX ile başlayan varantlar EUR/USD varantıdır. Eur/USD varantlarının çarpanı 10’ dur. Yani 1 tane varant alan yatırımcı 10 EUR/USD almaya veya satmaya hak kazanır.

EUR/USD Döviz Varantlarının Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
EUR/USD varantları finansal piyasalarda kabul görmüş bir model ile hesaplanır. Hesaplama sonrası varantın Dolar değeri USD/TL kuru ile çarpılarak piyasa yapıcı tarafından piyasa EUR/USD varantlarının TL değeri yollanır.

EUR/USD Döviz Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
EUR/USD Döviz Varantlarının itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü VİOP tarafından açıklanan 1 VİOP EUR/USD Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Uzlaşma Fiyatıdır. Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan (10) ve 15:30 TCMB ABD Doları alış kuru ile çarpılacaktır. Elde edilen değer Türk Lirası olarak yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.
Örnek: Bir Alım EUR/USD Varantının işleme koyma fiyatı 1.3000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1.3550, TCMB Amerikan Doları alış kuru 2,20 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1,21 TL’dir.
[ (1.3550-1.3000)*10*2,20)=1,21].

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü